EAの概要
２００８年３月から２０２２年３月まで１５年間のフォワードテストを
１週間単位（※１）で行う事でリーマンショック前から金融危機に対しても機能するかの
検証を行っている。設定条件でMT5ではスプレッドや手数料はブローカーでの値が
自動で挿入される為、MT4でのバックテストのように過度な最適化を行い
見かけだけのＥＡを作る事が無く実際の取引に近い形で検証出来る為
過去のMT4で作成したものはすべて破棄し、新しいシスム化を目指た
その名前を
マルチトレーディングシステムとして現在開発を進めている
※１ 単体で通常のバックテストを行おうとしても全決済は時刻で行うので、
ティックが来ない時でも決済できるように、タイマーで動作するようにしています。
その為、自動停止機能は作動しない為バックテストは実際の運用とは全く異なり
擬似的にバックテストに反映しようとした場合
時刻決済、ロスカット、指値取消、の３つの機能が
ティックが来ないことで、動作が遅れ流行り正常には作動しない
システム名：Multi-Trading System
タイプ別特徴
Type1
オープンポジションのカウントには、カウントする条件があり、
条件以外のオープンポジションはカウントされません。
よって、時には最大ポジション数を超えて、注文します。
Type2
①売り・買いに関係なく、１時間以内にオープンしたポジションがない。
②売り・買い、それぞれ当日にオープンしたポジションがない。
↑最大ポジション数が1の場合、売り・買いで2ポジションまで注文可能。
当日でなければ、売り・買い、複数ポジション注文可能。
Type3
①売り・買いに関係なく、オープンポジションがない。
②売り・買い、それぞれのオープンポジションがない。
↑最大ポジション数が1の場合、売り・買い、どちらかの1ポジションまで注文可能。
※取引が極端に少なくなるのでこのバージョンの開発は中止
Type4
①条件削除
②売り・買い、それぞれのオープンポジションがない。
↑最大ポジション数が1の場合、売り・買いで2ポジションまで注文可能。
Type5
パラメーターの111行目の Day_Profit_Restart_Trade = true; をfalse に変更すれば、この機能はオフになります
インジケータからEAへの情報受け渡し
売り買いのサイン元（インジケータ側）の値をEAが読み込んでいます
SetIndexLabel(0,”Resistance”);
SetIndexLabel(1,”Support”);
MT4EAの受け側での記述
//+————————————————————————-+
double dOrderSet[256][14];
int iOrderSetCnt;
string sOrderSetCom[256];
double dPoint;
int iCandlCheck[2][2] = {0,1,0,1};
※一応大域的な変数の宣言です
//+————————————————————————-+
下記はインジケータを参照している部分
Resistance = iCustom(Symbol(),PERIOD_H1,”custom indicator”,0,3);
->3本前のcustom indicatorのResistanceの値
Support = iCustom(Symbol(),PERIOD_H1,”custom indicator”,1,3);
->3本前のcustom indicatorのSupportの値
Resistance1 = iCustom(Symbol(),PERIOD_H1,”custom indicator”,0,3);
->Resistanceと同じ
Support1 = iCustom(Symbol(),PERIOD_H1,”custom indicator”,1,3);
->Supportと同じ
double Close1 = iClose(Symbol(), PERIOD_H1, 1);
->1本前時間足の終値
double Close2 = iClose(Symbol(), PERIOD_H1, 2);
->2本前時間足の終値
===============
以下に売り買いの記述が繋がる
これをMT5で下記に変更
int chandle = 0;
int OnInit()
{
chandle = iCustom(Symbol(),PERIOD_H1,”custom indicator”);
custom indicatorをchandleに置き換えています
Resistance = indi(chandle,0,3);
Support = indi(chandle, 1,3);
Resistance1 = indi(chandle, 0,3);
Support1 = indi(chandle,1,3);
//////////////////////////////////////////
Resistanceと Resistance1 SupportとSupport1に変数も同じなので
インジケータからの情報受け渡しには問題ないと思いますが
MT5でもiCustomは使用で着るがmt4と同様に呼び出せば，
その都度インディケータ内部の計算が行われます。
（場合によっては省略されることもあります）
これに対して，mt5で新たに導入された方法では，
ハンドルを用いてインディケータの値に直接アクセスするので，
EAからの呼び出しを行ってもインディケータ内部の
計算が生じないというメリットがあります
本来、インジケータからEAの作成を行ものですがこの内容を理解した上で
違うインジケータの組み合わせを作成したのがBase2及びBase3となります
Base1とBase3は近いインジケータを使用しており
インジケータVal値を0と1で売り買いのタイミングを決めている
SetIndexLabel(0,”Resistance”);
SetIndexLabel(1,”Support”);
インジケータのサイン受け取りの仕組み
Base1及び3はustom indivator(Support & Registance系)だと
確定した高値/安値から次の高値/安値の直前まで同じ値で
インディケータの値が設定されています。
このため
Resistance = iCustom(Symbol(),PERIOD_H1,”custom indicator”,0,3);
Support = iCustom(Symbol(),PERIOD_H1,”custom indicator”,1,3);
Resistance1 = iCustom(Symbol(),PERIOD_H1,”custom indicator”,0,3);
Support1 = iCustom(Symbol(),PERIOD_H1,”custom indicator”,1,3);
で直近の確定した高値/安値を得ることができます。
ところがBase2のオリジナルではcustom indivatorが確定高値/安値だけに
表示がされているので確定高値/安値を取ることができません。
確定した高値/安値から次の高値/安値の直前まで同じ値で
インディケータの値が設定されていないため
直近の確定した高値/安値を得ることができませんでした
この為Base2で使用したインジケータには、シグナル発生時の値が
次のシグナル発生時まで続くように修正
Base1使用するインジケータ名：Super_Support_Resistance
//Super_Support_Resistance一部書き出し
＃property indicator_chart_window
＃property indicator_buffers 5
＃property indicator_plots 5
＃property indicator_label1 “Resistance”
＃property indicator_type1 DRAW_ARROW
＃property indicator_color1 Red
＃property indicator_width1 1
＃property indicator_label2 “Support”
＃property indicator_type2 DRAW_ARROW
＃property indicator_color2 Blue
＃property indicator_width2 1
Base2使用するインジケータ名：Base2colorparabolic_alert
//Base2colorparabolic_alert一部書き出し
＃property indicator_chart_window
＃property indicator_buffers 4
＃property indicator_plots 4
＃property indicator_type1 DRAW_ARROW
＃property indicator_color1 clrDeepPink
＃property indicator_width1 1
＃property indicator_label1 “Resistance”
＃property indicator_type2 DRAW_ARROW
＃property indicator_color2 clrBlueViolet
＃property indicator_width2 1
＃property indicator_label2 “Support”
＃property indicator_type3 DRAW_ARROW
＃property indicator_color3 clrRed
＃property indicator_width3 1
＃property indicator_label3 “Lower Parabolic”
＃property indicator_type4 DRAW_ARROW
＃property indicator_color4 clrSkyBlue
＃property indicator_width4 1
＃property indicator_label4 “Upper Parabolic”
Base3使用するインジケータ名：Fractals_barry
//Fractals_barry一部書き出し
＃property indicator_chart_window
＃property indicator_buffers 4
＃property indicator_plots 3
＃property indicator_type1 DRAW_LINE
＃property indicator_color1 Red
＃property indicator_width1 2
＃property indicator_label1 “Lower Parabolic”
＃property indicator_type2 DRAW_LINE
＃property indicator_color2 Blue
＃property indicator_width2 2
＃property indicator_label2 “Upper Parabolic”
＃property indicator_type3 DRAW_FILLING
＃property indicator_color3 Black
※どのインジケータも１時間足をプリロードしています
EAの特徴
１つの通貨ペアでの運用でなく最低でも３つ以上常時稼働する事を条件に
最大のパフォーマンスが得られるEAとなっています。
各々の通貨ペアごとに損益を計算し取引を行う事も出来ますが
いくらの利益に達した場合には全て決済するという設定も可能で
リスク管理の方法の１つとして利用可能
また、週末には強制的に全て決済を行う事を初期設定としていますが
これを解除したり、逆に全体の証拠金の何パーセントを
失うと強制的に取引を閉じる方法も合わせて用意
相場が急変した場合には自動でEAをストップする機能も追加している為
決済専用のEAも併用して運用する事を推奨しています
EAの構成
MT4からのコンバートをベースとしている為
IncludeファイルにTemp.mqhが必ず必要となります
また、Indicatorsファイルを読み込んでいますので
逆にオリジナルのインジケータを使用すれば
新たなEAも作成可能です
ロジックの一端紹介
EAに完全な方法は有りません。リスクと利益をいかに管理できるかが
全てだと考えています
よく、ストップロスなく含み損を常に持ち続けるEAでは
スワップの損失の積み重ねから最終的に損失が大きくなる
そんなEAを沢山見てきましたのでこの機能は必要不可欠な
システムの一部です
実はこれは少しやり過ぎではと思えるほど11のテクニカル分析を基に
強気か弱気を判断しておりあまりにも地合いの悪い相場で
不安定な相場での取り引をしないようにしています
EAストップ機能
通貨指定でその乖離が急激に起こる時EAの機能を停止することが出来ます
input string sp_symbol = “SP”;//S&P500の銘柄名
input double close_open_points = 200;//乖離ポイント
datetime itime = 1;
//+——————————————————————+
//| Expert tick function |
//+——————————————————————+
void OnTick(void)
{
if(itime != iTime(sp_symbol, PERIOD_M1, 0)){
if(MathAbs(iClose(sp_symbol, PERIOD_M1, 1) – iOpen(sp_symbol, PERIOD_M1, 0)) > close_open_points * _Point){
ExpertRemove();
return;
}
初期設定としてブローカー時間で金曜は午前中で
新規の取引は中止し取引終了3時間半前でスプレッドが
急変する前に全ての取引は強制的に終了させています
これは、月曜に取引が再開した時、大きく相場が動く事も
多く結果として、塩付け状態でスワップ損失が
嵩む事が懸念される為です
Multi-Trading Systemは複数の通貨ペアを同時に運用し
更にはEAの緊急STOP機能も備えている為全体を管理する
ツールがどうしても必要となり、モニター専用のEAを
必要とします。